Тысяча полезных мелочей    

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дорофеева Е.Н. Седельникова Е.Ю. Статья в формате PDF 155 KB Для анализа были выбраны курсы следующих ценных бумаг: РТС, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, DJ STOXX 600, NIKKEL 225 и HANG JENG, которые ежедневно, кроме выходных, публикует газета «Ведомости». Исследования проводились внутри выборки от 01.01.05 до 30.05.05. Знание закона распределения позволило бы более точно спрогнозировать поведение курсов ценных бумаг за пределами выборки для определения грамотной экономической политики [1]. Поэтому ставилась задача проверки гипотезы о нормальном законе распределения курсов выбранных ценных бумаг. Считается, что этот закон распределения является самым распространенным, а его проверка достаточно проста [2].

Оценка справедливости гипотезы о нормальном законе распределения осуществлялась с помощью критерия согласия - Пирсона. За указанный выше период времени было накоплено 119 различных значений курсов ценных бумаг, поэтому рассматривалось разбиение всего спектра изменения курсов на 4, 6, ... , 12 диапазонов. Большее количество диапазонов не позволило получить число точек в имеющейся выборке.

На каждом разбиении велась проверка выдвинутой гипотезы, и сразу же были получены интересные данные: некоторые из курсов явно не подчинятся нормальному закону распределения, о чем говорит высокое наблюдаемое значение критерия согласия. Но динамика изменения курса FTSE 100 за выбранный период времени оказалась такой, что при некоторых разбиениях гипотеза проходила на 1%-м уровне значимости, а при некоторых - отвергалась. Кривая наблюдаемого значения критерия согласия в нескольких местах пересекала критическую прямую 1%-го уровня значимости. Поэтому из накопленного материала нельзя было сделать уверенный вывод о принятии или отвержении гипотезы о нормальном законе распределения курса. Чтобы выйти из этой непростой ситуации, было принято решение об увеличении размеров выборки до полутора лет.

Анализ показывает, что для приближенных оценок динамики изменения курса FTSE 100 может быть использован нормальный закон распределения.

Таким образом, в данной работе осуществлена проверка на нормальность законов распределения курсов ценных бумаг: РТС, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX, DJ STOXX 600, NIKKEL 225 и HANG JENG, было выявлено, что для приближенных оценок этот закон распределения пригоден только в случае в FTSE 100.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Манбельброт Б.Б. Фpaкталы, случай и финансы. - Москва-Ижевск.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». - 2004. - 256 с.
  2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. - М.: Юнити-Дана. - 2001. - Т. 1.- 656 с.


ПОЦЕЛУЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОЦЕЛУЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА Статья в формате PDF 109 KB...

13 09 2026 3:44:57

Изомерия и гомеостаз популяций

Изомерия и гомеостаз популяций Статья в формате PDF 102 KB...

09 09 2026 18:32:59

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Статья в формате PDF 297 KB...

04 09 2026 18:44:19

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОБЕТОНА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОБЕТОНА Темпы жилищного и гражданского строительства в Восточной Сибири и соседних регионах сдерживаются высокой себестоимостью строительства. Основным резервом для снижения стоимости является замена дорогостоящих традиционных материалов, в частности стеновых, на альтернативные материалыЯчеистые бетоны из техногенных промышленных отходов. ...

30 08 2026 21:22:45

НОВАЯ ТЕОРИЯ ФАЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

НОВАЯ ТЕОРИЯ ФАЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА Сердце – один из самых загадочных органов. Вскрытие грудной полости и рассечение перикарда нарушает целостность сердечной системы, и способность его работать даже в этих условиях приводит к недооценке перикардиальной полости, как важной функциональной пятой камеры сердца. Представленная схема фаз деятельности пятикамерного сердца будет способствовать развитию теории и пpaктики оздоровления человека, спортивной тренировки и лечения болезней сердца. ...

28 08 2026 4:13:33

ДЕЛОВАЯ ИГРАКАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ КУРА «ЭКОЛОГИЯ»

ДЕЛОВАЯ ИГРАКАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ КУРА «ЭКОЛОГИЯ» Статья в формате PDF 102 KB...

27 08 2026 19:37:46

О СПОСОБАХ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В АППАРАТАХ ЛОТКОВОГО ТИПА

О СПОСОБАХ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В АППАРАТАХ ЛОТКОВОГО ТИПА В статье описаны способы гравитационного извлечения мелкого золота из золотосодержащего минерального сырья в аппаратах лоткового типа, показан механизм движения и распределения частичек относительно их удельного веса в потоках переpaбатываемой пульпы. Даны предпосылки для создания необходимых устройств с целью осуществления описанных способов. ...

26 08 2026 14:28:28

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА Статья в формате PDF 251 KB...

24 08 2026 21:12:20

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ В работе для 55 элементов периодической системы рассчитаны поверхностное натяжение, критический радиус и постоянная Толмена. Для металлов с низкой температурой плавления величина поверхностного натяжения составляет доли Дж/м2, а для тугоплавких – единицы Дж/м2. Критический радиус d хаpaктеризует внутренние размерные эффекты и не превышает 10 нм для исследованных металлов. ...

17 08 2026 14:18:33

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГИДРОГРАФО – ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГИДРОГРАФО – ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В статье обсуждаются последние достижения технологий гидрографических и геодезических съемок, таких как дифференциальная система GPS/ГЛОНАСС субметровой точности определения положения на поверхности моря, интегрированная DGPS с гидроакустической системой HPR для определения положения под водой, многолучевые эхолоты, гидролокаторы бокового обзора; морские датчики движения, специально разработанные для высокоточного измерения перемещений в море для пользователей, требующих высокой точности измерений дифферента, крена и перемещений по высоте. Аэролазерная батиметрия имеет значительный потенциал для замены эхолота при измерении глубин. Отмечено, что ROV (буксируемые подводные аппараты) и AUV (автономные подводные аппараты) становятся технически и экономически более выгодной платформой для съемки в специальных применениях и в будущем станут широко использующейся техникой. ...

08 08 2026 16:23:58

МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МОТИВОВ «ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА» НА ТРУДОВУЮ АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МОТИВОВ «ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА» НА ТРУДОВУЮ АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ В статье рассматриваются социальный успех, успешность, успешная деятельность, как основные категории самореализации и профессионального роста. Анализируется проблема влияния современного общества на мотивационную сферу личности в деятельности. Представлена модель влияния мотивов «достижения успеха» на трудовую адаптацию личности. ...

07 08 2026 4:30:13

Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::